《实用预测学 第3册 时间序列预测分析》求取 ⇩

目录1

第一章 时间序列的基本性质1

第一节 时间序列的基本概念2

一、时间序列2

二、随机时间序列3

三、随机时间序列的概率分布3

四、随机时间序列的参数表征3

五、时间序列分析4

第二节 时间序列与随机过程5

第三节 平稳随机时间序列6

一、平稳随机时间序列的基本概念6

二、平稳随机时间序列的均值与方差6

三、平稳随机时间序列的自协方差和自相关系数7

四、自协方差矩阵和正定性7

五、平稳随机时间序列的自协方差函数和自相关函数9

六、自协方差函数和自相关函数的估计10

第一节 确定型时间序列模型12

第二章 时间序列模型12

一、简单外推模型13

二、移动平均模型16

第二节 随机型时间序列模型18

一、建立随机时间序列模型的基本思想18

二、自回归模型（AR）19

三、移动平均模型（MA）20

四、自回归—移动平均混合模型（ARMA）20

五、齐次非平稳模型（ARIMA）20

第三节 随机时间序列模型的性质22

一、自回归和移动平均模型的等效性22

二、线性随机过程的平稳性和可逆性23

第四节 随机时间序列的自相关函数25

一、自协方差生成函数25

二、自回归过程的自相关函数26

三、移动平均过程的自相关函数31

四、自回归——移动平均混合过程的自相关函数34

第五节 随机时间序列的偏自相关函数37

一、自回归过程的偏自相关函数37

二、移动平均过程的偏自相关函数38

三、自回归——移动平均混合过程的偏自相关函数38

第三章 随机时间序列模型的建立40

第一节 模型的识别40

一、模型识别的步骤40

二、模型识别的方法41

三、模型识别的实例43

第二节 模型参数的估计47

一、模型参数估计的方法47

二、模型参数估计实例54

第三节 模型的诊断检验55

一、模型诊断检验的方法55

二、模型诊断检验实例56

第一节 最小均方差预测58

第四章 时间序列模型预测58

第二节 预测值的计算59

第三节 预测误差60

第四节 预测的置信区间61

第五节 随机时间序列模型预测的性质62

一、AR（1）过程63

二、MA（1）过程63

三、ARMA（1.1）过程64

四、ARI（1,1,0）过程65

第六节 预测实例68

一、利率预测68

二、生猪生产预测71

第五章 时间序列模型的预测应用72

第一节 建立模型的回顾72

第二节 库存投资预测模型73

第三节 电话数据预测模型82

第四节 利率预测组合模型85

第五节 储蓄预测组合模型89