《期权定价理论及其应用》求取 ⇩

第一章 导论1

第一节 期权基础概念1

第二节 随机过程基础7

第三节 Ito定理的应用17

第四节 期权组合策略21

第五节 布莱克—斯科尔斯公式29

第二章 布莱克—斯科尔斯方程的求解34

第一节 偏微分方程及其边界条件34

第二节 布莱克—斯科尔斯公式40

第三节 各变量对价格的影响程度50

第三章 布莱克—斯科尔斯公式的应用55

第一节 布莱克—斯科尔斯模型的扩展55

第二节 美式期权及自由边界问题68

第三节 衍生证券定价的一般方法82

第一节 有限差分方法基础88

第四章 有限差分方法88

第二节 美式期权的数值解103

第三节 二项式方法原理109

第五章 新型期权和路径依赖期权117

第一节 基本类型117

第二节 障碍期权119

第三节 路径依赖期权123

第四节 亚式期权定价128

第五节 回望期权135

第六节 交易成本的影响143

第六章 随机利率模型与期权定价148

第一节 债券定价148

第二节 可转债定价162

第三节 分布偏差的修正166

主要参考文献173

后记182