《表7 ARIMA(1,1,2)模型的残差序列检验》

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《时间序列在湖南省GDP预测中的应用——基于ARIMA模型》

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根据模型识别能够得知最佳模型是ARIMA（1，1，2），借助最小二乘法获得估计模型参数，具体参见表6内容。由ARIMA（1，1，2）模型参数估计可知其p值都小于0.05、R-suqared为0.2763等一系列检验值可得此模型拟合优度良好。再由表7的ARIMA（1，1，2）模型的残差序列可知，所有的p值都显著大于0.05以及Q统计值都小于其卡方分布的检验值，故而能够得出此残差序列属于白噪声序列，证明ARIMA（1，1，2）模型检验通过。