《表4 VAR(1)参数估计值和检验结果》
VAR模型的建立。建立VAR模型要求时间序列必须是平稳的,本文对我国城市化水平以及商贸流通业固定资产增加总值进行的单位根检验表明,它们并不是平稳的时间序列,但是对它们进行一阶差分之后得到了平稳的时间序列,所以本文使用城市化水平和商贸流通业固定资产增加总值的一阶差分作为内生变量来建立VAR模型,并根据AIC和SC准则判断VAR模型的滞后阶数为1阶,模型参数估计值和检验结果如表4所示。
图表编号 | XD007708100 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.11.10 |
作者 | 宫彩娟 |
绘制单位 | 陕西师范大学国际商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |