《表4 VAR模型参数估计结果》
由上述格兰杰检验结果可知,对于△LNFDI、△LNGDP和△LNIST三个平稳序列,其在一定时期内具备双向因果关联。因此,本文将△LNFDI、△LNGDP和△LNIST各内生变量的滞后变量作为前定变量,对VAR模型予以构建,从而了解并掌握所研究变量间的关系。遵照AIC与SC最小取值原则,将各变量滞后期确定为3阶。表4给出了各变量的VAR模型参数估计结果。
图表编号 | XD00208773400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.10 |
作者 | 刘刚 |
绘制单位 | 内蒙古财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |