《表1 收益率r序列的统计特征值》

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《中国碳排放权交易市场有效性的实证分析》

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如图3所示，湖北碳排放权交易市场收益率r序列的分布类似于正态分布，但是观察统计特征值（表1）后发现:（1）Skewness小于0，说明收益率分布具有负偏离；（2）Kurtosis大于3，说明收益率r序列的分布具有过高的峰度；（3）Jarque-Bera的值为1 134.649，说明收益率r序列的分布不服从正态分布。所以收益率r序列在统计角度具有“尖峰厚尾”的特点，并且为非正态分布。