《表2：中国股市四因子模型实证研究》

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《中国股市四因子模型实证研究》

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注:***表示在a=0.01的显著性水平下，参数显著不等于0

通过对Rm-Rf、SMB、HML、MoM的相关性检验，各个变量之间的相关度都很小，四者间并不存在较为显著的线性关系，由此应用Rm-Rf、SMB、HML和不同期限的MoM构建回归模型。