《表8 低估组合超额收益:中美股市配对因子实证分析》
由模型表现来看,低估组合(配对因子选股组合)在2016~2017年的全年表现和半年表现都好于万得全A指数。具体的超额收益如表8所示。
图表编号 | XD00175707000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.01 |
作者 | 周志中、徐杰 |
绘制单位 | 上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
由模型表现来看,低估组合(配对因子选股组合)在2016~2017年的全年表现和半年表现都好于万得全A指数。具体的超额收益如表8所示。
图表编号 | XD00175707000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.01 |
作者 | 周志中、徐杰 |
绘制单位 | 上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院 |
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