《表8 低估组合超额收益:中美股市配对因子实证分析》

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《中美股市配对因子实证分析》


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由模型表现来看,低估组合(配对因子选股组合)在2016~2017年的全年表现和半年表现都好于万得全A指数。具体的超额收益如表8所示。