《表7 风险收益指标对比：中美股市配对因子实证分析》

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《中美股市配对因子实证分析》

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然后，根据配对因子的大小对股票进行分组，选取因子值最大的50只股票作为低估组合，因子值最低的50只股票作为高估组合，计算区间累计收益率，并选取万得全A指数作为基准（见表7）。模型表现如图2所示。