《表1 实证结果：改进的TSVR模型在股市高频数据上的预测》

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《改进的TSVR模型在股市高频数据上的预测》

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为了区分模型对高频分钟数据的表现性能，将日数据和分钟数据结果进行对比研究，同时避免结果的偶然性，选取15支股票进行实验。股票的技术指标计算周期为10，对于日数据来说，就是计算周期为10天的技术指标；对于分钟数据来说就是10分钟的技术指标。将股票原始价格数据开盘价、最高价、最低价、交易量以及RSI、SMA、WMA、ATR、MACD、W%R共6个技术指标作为模型的输入特征，预测20天或者20分钟后的收盘价作为输出特征。实验结果如图2和表1所示。