《表1 价平Put Write指数策略：风险组成因素的年化收益关系》

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《指数化投资的风险和收益分析：以Put Write指数为例》

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数据期间:2005年12月至2015年12月

另外，由表1的上方beta为0.31，下方beta为0.93的情况，发现价平Put Write指数策略组合有着不对称的beta关系。当S&P 500下降时，此策略对于该标的指数的变动关系为下降。