《表2 价平Put Write指数策略：相关系数矩阵》

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《指数化投资的风险和收益分析：以Put Write指数为例》

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数据期间:2005年12月至2015年12月

风险贡献程度计算方法为各个风险因素和整个价平Put Write指数策略的共变异数除以整个价平Put Write指数策略的波动率平方。而在表2中则呈现了在完整样本期间下，三种风险因素的相关程度的关系，通过这个相关系数矩阵，我们可以计算整个Put Write指数策略中，各个风险暴露因素的风险贡献程度。