《表9 百度指数与VaR之间Spearman秩相关系数矩阵》

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《基于百度指数的投资者关注度对股市波动性的影响研究》

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为了考察以百度指数为代理变量的投资者关注度与VaR之间的相关关系，我们计算出它们相互之间的Pearson线性相关系数和Spearman秩相关系数，结果如表8、表9所示。从两表中可以看出，沪深两市的百度指数和VaR之间的线性相关系数都大于0.6，表明投资者关注度与股市风险值存在较强的线性相关性。然而从秩相关系数来看，沪深两市的取值分别为0.6939、0.6375，从数值上看要比线性相关系数大，从P值来看都是显著的，表明投资者关注度与股市风险值存在着运动的一致性。这一点是图3、图4反映出的情况的一个印证。另外值得注意的一点是从两市VaR的相关系数来看，它们之间存在极强的相关性，表明沪深股市存在很强的联动关系。