《表3 互相关系数表——基于Spearman秩相关法》

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《投资者情绪代理指标筛选优化研究》

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注:***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著性水平上显著。下同。

（2） 投资者情绪代理指标与中证流通指数的互相关分析。在互相关分析法的理论框架下，选取τ=-6，-5，-4，…，0，…，4，5，6对投资者情绪代理指标与中证流通指数的表现进行互相关分析，互相关系数见表3。对所有水平指标序列取一阶差分，再对其与中证流通指数收益率间的互相关关系进行研究，以消除趋势相关对相关性的影响，保留“领先—滞后”关系对相关性的影响，更便于判定各指标领先或滞后于中证流通指数变动的时间，对应的互相关系数见表3中上半部分。对比率变量则单独观察，仅分析其与中证流通指数收益率的互相关关系即可进行判断，对应的互相关系数见表3中下半部分。