《表7 Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数》
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《基于信用违约互换和Copula函数的中小企业贷款保证保险定价研究》
将由此求出来的Kendall秩相关系数Kendall_norm、Kendall_t和Kendall相比较,求出来的Spearman秩相关系数Spearman_norm、Spearman_t和Spearman作对比,可以看出,Kendall秩相关系数中,相比较于Kendall_norm,Kendall_t和Kendall较为近似。Spearman秩相关系数比较中,Spearman_t也比较接近Spearman。说明了线性关系为nuhat=36.5696以及nuci=2.1582,3.7898的t-Copula函数较好的反映了10项债券收益率之间的秩相关性。
图表编号 | XD00118222200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.01 |
作者 | 刘娜、张林波 |
绘制单位 | 北京航空航天大学经济管理学院、国家互联网应急中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |