《表3:各资产间的Kendall-τ秩相关系数》

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《R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究》

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由上述参数估计所得Pair Copula参数，运用蒙特卡洛模拟的方法生成1000组各资产收益率数据，这1000组数据是服从（0，1）均匀分布的，对其进行概率积分变化逆过程即可得到各资产的未来收益率情景，并结合经验分布可计算每组数据所对应的概率.