《表4 RVSHt和Log SQSHt, RVSZt和Log SQSZt的Granger因果检验结果》

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《基于百度指数的投资者关注度对股市波动性的影响研究》

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为建立模型方便，对变量进行Granger因果关系检验。其中最优的滞后阶数由AIC信息准则确定。检验结果如表4所示。从表4中可以得出，沪深股市的波动性与其投资者关注度互为Granger因果关系，即投资者关注度的提高带来股市波动率的上升，反过来股市波动率的上升也伴随着投资者关注度的上升。