《表4 不具有交易费用模型的最大风险指数与最大收益期望关系》

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《考虑交易费用的具有不确定收益的投资组合模型》

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假设投资者严格控制投资风险β在0.32～0.34之间，下面利用MatlabR2016a，当β在0.32～0.34之间变化时，计算出2种具有交易费用模型以及无交易费用的模型对应的最大收益期望和4种股票的投资金额，如表2，表3，表4所示。并比较分析3种模型的收益风险关系图，如图1。由表2，表3，表4可以看出，随着风险的增加，收益也逐渐增加，符合“高风险，高收益”的一般规律，从图1也可以看出，3种投资组合模型风险和收益呈现正相关关系，且具有线性交易费用和具有非线性交易费用的模型的图像比无交易费用的模型更加平缓，所以具有交易费用的投资组合模型具有更好的稳定性，值得更加深入的研究。