《表6 银行治理、股价非系统性波动对商业银行系统性风险的影响》
注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,括号内为Z值。
银行规模的系数值在1%水平下显著为负,说明商业银行的资产规模的扩大能提高对系统性风险的防范能力,从而降低其所面临的系统性风险。NPL的系数显著为正,说明商业银行的不良贷款率过高可能会加剧整体系统性风险。另外,GDP的回归结果系数为负,表明我国经济整体的蓬勃发展有利于降低风险,从而提升我国商业银行对风险的承担能力。因此假设1成立。
图表编号 | XD0053002300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 吴成颂、王琪、倪清 |
绘制单位 | 安徽大学商学院、安徽大学商学院、安徽大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |