《表2 收益率ADF检验结果》

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《上证指数收益率波动的实证分析》

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在进行时间序列建模之前，需要对数据进行平稳性检验，从而避免出现伪回归现象。因此，本文对上证指数日收益率进行了单位根检验。检验结果如表2所示。从表中可以看出模型不含截距项和常数项。