《表1 ADF检验结果：金融科技板股指收益与其网络搜索的相关性研究》

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《金融科技板股指收益与其网络搜索的相关性研究》

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利用VAR模型进行时间序列分析，首先进行单位根检验。本文采取的检验方法为ADF法，对百度指数变化率与金融科技板块超额收益率平稳性进行检验，检验结果如表1所示。百度指数变化率以及金融科技板块超额收益率两个变量均在1%的显著性水平下，故可以认为其均是平稳的，可以进行回归。