《表2 模型回归估计结果》

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《微指数、百度指数与上证综指收益率预测》

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***、**、*分别表示在1%、5%和10%的置信水平上显著注：表中WB（-i）、BD（-i）及R（-i）分别表示滞后i期的微博看涨指数、百度看涨指数和上证综指收益率；C为常数项

其中，为变量X的均值；?为变量X的标准差。本文根据SC准则（2），最终确定最优滞后期为2。而后，我们对二阶VAR模型进行回归，估计结果如表2所示。