《表2 违约概率估计模型回归结果》
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《互联网金融利率定价能否准确反映违约风险——基于P2P网络借贷的实证检验》
注:“*”、“**”、“***”分别表示在10%、5%和1%显著性水平下显著。下同。
将借款人的违约概率对其资产负债状况和信用历史数据进行Logit回归分析,结果见表2。可以看出,逾期金额、逾期次数、严重逾期笔数和待还本息较高的借款人,其违约概率较高;拥有车产、房产以及工作得到认证的借款人,其违约概率较低,而有房贷还款压力的借款人的违约概率较高。绝大多数变量的估计结果在统计上高度显著,且Logit模型的伪R2较高,说明模型设定是有效的。
图表编号 | XD00103777300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 李亚飞、刘志洋 |
绘制单位 | 中国邮政储蓄银行、东北师范大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |