《表1 公司违约概率预测模型的特征指标》

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《基于不定核LS-SVM模型的公司违约概率预测》

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注:是否上市、是否由“四大”审计以及是否为国有企业的取值分别为（0，1），否取0，是取1；由于债项评级除一家为BBB+，其余所有公司均为A-，从而本文以发行主体评级代替债项评级作为信用评级，当信用评级结果为BBB+、A-、A、A+、AA-、AA、AA+、AAA时，取值分别为1~8。

要想合理地构建公司违约概率预测模型，前提在于对公司违约概率的影响因素进行有效的筛选，因此，本文通过借鉴陈诗一[19]、曹勇等[16]的研究，从流动性、运营能力、盈利能力和资本结构这4个方面挑选出22项财务指标，同时挑选出4项具有代表性的公司非财务指标（模型的特征指标见表1）。