《表5 时间序列的LM检验结果》

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《基于保险职能视角下保险业对经济增长的动态传导机制研究》

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在拟合回归过程中，时间序列数据亦可能存在一种特殊的异方差。因此，确定模型中的异方差情况能够提高模型预测的准确性。通常LM检验能够确定时间序列的ARCH效应，本文对模型的滞后五期进行LM检验，其检验结果如表5。