《表2 经ARMA模型过滤的我国国债现货收益率均值方程和方差方程》

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《我国国债期货市场信息效率实证研究》

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注:***表示在1%的置信区间下显著；**表示在5%的置信区间下显著；*表示在10%的置信区间下显著。

为了同时过滤掉Δst1和Δst2中的移动平均、自相关及GARCH效应，利用ARMA（1，1）-GARCH（1，1）模型分别对Δst1，Δst2进行建模，结果如表2所示: