《表8 11天[-5, 5]累积异常收益 (CAR) 的回归结果》

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《上市公司发行可转换债券对其股价在二级市场的冲击和影响》

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R2=0.323 989，调整后的R 2=0.214 954

根据表7，R2约等于0.191，这意味着在累积异常收益（CAR）的所有变化中，大约19.1%的变化可以被此多元回归模型解释，间接证明了该回归模型是有效的。此外，通过观测表8和9中的R2，随着事件窗口逐渐细化且临近公告发布日，越来越多累积异常收益（CAR）的变化可以被我们的模型所解释。这意味着累积异常收益（CAR）的变化主要集中于公告发布日前后，同时这一结论也是符合预期的。