《表8 对SP500和MSFT日收益数据的基本统计》

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《半参数门限随机波动率模型的估计与应用》

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本文将利用STASV模型分别拟合两种复合日收益时间序列数据，即标准普尔指数（SP500）和微软数据（MSFT），时间间隔为2000年1月3日至2015年12月31日。日对数收益Yt的计算方式为：Yt=ln(pt/pt-1），其中pt是第t日的调整闭市价格。首先对两组时间序列数据进行基本的统计分析，分析结果见表8。