《表1 非线性MS-DSGE粒子滤波的RMSE与似然推断》
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《非线性MS-DSGE模型的条件最优粒子滤波与贝叶斯估计》
上述式(33)中的P代表了滤波估计过程中预烧的样本数量。由于非线性的状态空间会导致方程组系统(18)~(20)解的性质较差,因此引入观测误差,并将抽样冲击设定为外生冲击的白噪声,上述方法是过往研究使用最多的策略。关于观测误差的标准差,本文将其设置为对应观测变量标准差的m倍。进行数值实验时,设定粒子滤波的模拟估计次数为N=100,观测误差倍数分别考虑m={1%,5%}这两种情形,具体检验结果见表1。
图表编号 | XD00208876600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.03.05 |
作者 | 周上尧 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |