《表3 最优VAR模型回归结果》

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《基于VAR模型探究BDI和燃油价格的相互影响》

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注：*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001。

为验证BDI和Brent动态过程中的因果关系，本文采用格兰杰因果检验。从表4可以看出在以ΔBDI为被解释变量的方程中，检验变量ΔBrent系数的联合显著性卡方统计量为32.048，p值为0，说明ΔBrent是ΔBDI的Granger原因。类似的ΔBDI也是ΔBrent的Granger原因，这就说明ΔBDI与ΔBrent存在双向因果关系，两者在长期内相互影响，但是ΔBDI受ΔBrent的影响要更显著一些，这与表3中回归结果得出的结论一致。