《表3 各银行VaR、TVaR值》

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《基于GlueVaR的商业银行操作风险度量研究》

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取置信水平α=0.95、β=0.99，选择3个不同的权重（ω1，ω2，ω3）使其分别对应乐观、中性和保守的风险态度.首先，将表2中最优阈值以及参数ξ、β代入式（13）、式（14）便可得到不同置信水平下的VaR和TVaR值，结果如表3所示.然后，根据不同的风险态度设置权重（ω1，ω2，ω3）.当然，不同风险态度所对应的权重（ω1，ω2，ω3）不唯一，下面设置的权重只是符合对应风险态度的一种情况.将VaR、TVaR和权重（ω1，ω2，ω3）代入式（7），便可得到相应的GlueVaR值，结果如表4所示.