《表3 六个股市收益率共同均值变点检测结果》

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《基于面板数据均值共同变点检测与估计研究》

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从图1可以看出，在Skorokhod空间水平α=0.05上，满足，因此股市收益率数据存在变点，同时|VNT（k）|的最大值时刻为k=947，也就是2011年2月5日当天。因此，六大股市收益率的第一个变点为^k=947，数据变化时刻为2011年2月5日。采用二分法对股市收益率数据进行进一步分解，得到两个子区间为（1，946）和（948，2308），后续变点检测和时刻估计结果如表3所示。