《表1 1 牛市基金经理与基金业绩指标的回归结果-稳健性检验》
注:括号内为按基金聚类调整的稳健标准误t统计量;*p<0.10,**p<0.05,***p<0.01
本部分以Return、Alpha2、Alpha3、Sharpe、Informratio等指标衡量基金业绩替代Alpha,并按模型(3)回归检验基金经理初次任职时点与基金业绩的关系,表11的结果表明前文结论是稳健的。
图表编号 | XD00156408800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.10 |
作者 | 焉昕雯 |
绘制单位 | 复旦大学管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |