《表7 上证收益率的TARCH估计结果》
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《股指收益率异常波动、杠杆性和溢出效应——基于美中贸易冲突以来的数据》
上证TARCH回归结果:γ=-0.02446,但不显著(Z统计量为-1.0647),说明相对于好消息而言,坏消息并不能显著增加上证指数收益率的波动性。
图表编号 | XD00149572500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.12 |
作者 | 侯社红 |
绘制单位 | 上海机电学院、上海财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |