《表2 有限关注、羊群效应与异常收益的静态溢出指数》

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《有限关注与股市异常特征、羊群效应》

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采用VAR模型的最优滞后阶数，预测期数为40（5），根据公式（4）计算样本期内有限关注、羊群效应与异常收益率的静态溢出指数，标准化后，得到方向性溢出指数。为便于分析，可将媒体和投资者市场行情层面关注度视为“看涨指数”，用于表征情绪（Mao等，2015[14]），媒体公司层面关注度则反映了媒体报道数量。由表2中可得如下结论。