《表4 稳健性检验：商业银行的流动性风险管理存在同群效应吗》

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《商业银行的流动性风险管理存在同群效应吗》

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在基础计量模型中，我们设定同群商业银行之间同期模仿。然而，这种设定并未考虑动态的跨期效应问题。基于稳健性检验的需要，我们将计量模型的核心自变量滞后一期，然后进行回归分析。计量结果如表4第（5）列所示，\n的系数在10%的统计水平上显著为正，进一步验证了同群效应的存在性。