《表3 基本计量分析：商业银行的流动性风险管理存在同群效应吗》

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《商业银行的流动性风险管理存在同群效应吗》

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注:（1）模型因变量为liqit。（2）括号内为t值，*、**和***分别表示系数估计值在10%、5%和1%水平下显著。（3）Kleibergen-Paap LM-Statistic表示工具变量识别不足的检验值，Kleibergen-Paap F-Statistic表示弱工具变量的检验值，Hansen表示工具变量过度识别的检验值，[]内为各

运用工具变量估计方法，我们对实证模型进行回归，结果如表3所示。为了考察工具变量的有效性，我们进行了识别不足、弱工具变量和过度识别检验，并分别报告了对应的Kleibergen-Paap LM统计量、Kleibergen-Paap F统计量和Hansen统计量。三项检验的原假设分别为工具变量与内生变量不相关、工具变量与内生性变量弱相关、工具变量与随机误差项不相关。