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第一章 有关预备知识1

§1．1 向量与矩阵1

§1．2 矩阵的分解和微商11

§1．3 随机矩阵的数字特征14

§1．4 四种重要的概率分布16

§1．5 参数估计20

§1．6 假设检验22

思考与练习25

第二章 回归分析概述26

§2．1 经济变量间的统计关系26

§2．2 回归方程与回归名称的由来30

§2．3 回归分析的主要内容及其一般模型32

§2．4 建立经济问题回归模型的过程35

§2．5 回归分析应用与发展述评44

思考与练习47

第三章 一元线性回归48

§3．1 一元线性回归模型48

§3．2 参数β■、β■的估计54

§3．3 最小二乘估计的性质59

§3．4 回归方程的显著性检验64

§3．5 残差分析72

§3．6 回归系数的区间估计76

§3．7 预测和控制79

§3．8 本章小结与评注88

思考与练习93

第四章 多元线性回归96

§4．1 多元线性回归模型96

§4．2 回归参数的估计100

§4．3 参数估计量的性质107

§4．4 回归方程的显著性检验111

§4．5 回归系数的显著性检验与置信区间116

§4．6 中心化和标准化122

§4．7 偏相关系数128

§4．8 多元线性回归的预测和控制130

§4．9 多个因变量与多个自变量的线性回归137

§4．10 本章小结与评注147

思考与练习151

第五章 异方差性问题及其处理154

§5．1 异方差性产生的经济背景和原因154

§5．2 异方差性带来的问题159

§5．3 异方差性的诊断160

§5．4 异方差性问题的处理方法164

§5．5 本章小结与评注174

思考与练习176

第六章 自相关性问题及其处理180

§6．1 自相关性产生的经济背景和原因180

§6．2 一阶自回归误差模型182

§6．3 自相关性带来的问题185

§6．4 自相关性的诊断187

§6．5 自相关问题的处理方法192

§6．6 本章小结与评注210

思考与练习212

第七章 多重共线性的情形及其处理214

§7．1 多重共线性产生的经济背景和原因214

§7．2 多重共线性对回归模型的影响216

§7．3 多重共线性的诊断224

§7．4 消除多重共线性的方法229

§7．5 本章小结与评注234

思考与练习237

第八章 随机解释变量问题及其处理238

§8．1 估计量的渐近性质238

§8．2 含随机解释变量的模型OLS估计的特性242

§8．3 工具变量法243

§8．4 几种典型的分布滞后模型247

§8．5 实际案例研究253

§8．6 本章小结与评注255

思考与练习257

第九章 自变量选择与逐步回归258

§9．1 自变量选择对估计和预测的影响258

§9．2 求所有可能回归方程的方法264

§9．3 消去变换和对称消去变换267

§9．4 关于自变量选择的几个准则271

§9．5 逐步回归282

§9．6 本章小结与评注293

思考与练习296

第十章 岭回归297

§10．1 岭回归估计的定义297

§10．2 岭回归估计的性质300

§10．3 岭迹分析303

§10．4 岭参数k的选择306

§10．5 用岭回归选择变量309

§10．6 岭回归应用的一个经济例子313

§10．7 本章小结与评注318

思考与练习319

第十一章 主成分回归321

§11．1 主成分分析的统计思想321

§11．2 主成分的几何意义与一般数学模型323

§11．3 主成分的求法及性质326

§11．4 主成分分析的计算步骤335

§11．5 主成分分析选择自变量345

§11．6 主成分回归及其应用347

§11．7 本章小结与评注354

思考与练习355

第十二章 偏最小二乘法356

§12．1 偏最小二乘法的基本原理356

§12．2 偏最小二乘的算法360

§12．3 偏最小二乘法的应用363

§12．4 几种方法的比较376

§12．5 本章小结与评注378

思考与练习379

第十三章 非线性回归380

§13．1 可化为线性回归的曲线回归380

§13．2 分段回归386

§13．3 多项式回归393

§13．4 非线性模型397

§13．5 本章小结与评注404

思考与练习407

第十四章 含定性变量的回归模型409

§14．1 自变量中含有定性变量的回归模型409

§14．2 因变量是定性变量的回归模型417

§14．3 本章小结与评注428

思考与练习429

附录Ⅰ 简单相关系数临界值表（由r转换为z值）431

附录Ⅱ t分布的临界点432

附录Ⅲ F分布表433

附录Ⅳ D．W检验上下界表443

附录Ⅴ 偏最小二乘法的主要计算程序445

参考文献452