《表8 Copula模型估计结果：样本Ⅰ》

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《股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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对不同阶段的边缘分布值分别用Gaussian?Cop?ula，t?Copula，Gumbel?Copula，Clayton?Copu?a，Frank?Copula进行估计，并计算Kendall秩相关系数，Copula函数的优势体现在对非对称尾部相关性的反映。以经验Copula函数与拟合的Copula函数值的平方欧式距离最小为选择标准，选择最优的Copula函数形式。具体估计结果见表8～10。