《表1 数据描述性统计：止损策略下的风险评估》

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《止损策略下的风险评估》

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如表1，通过上海市场的股票代码文件，本文利用简单随机抽样的方式任意抽取5只股票，若该股票在时间区间内无数据缺失、非ST股票，则计入研究样本，最终得到600705、603227、603169、603799、603601五只股票。实证的第一部分主要是为了分析风险距离CVaR与传统CVaR在测度风险上表现的差异。以沪深300指数为例，列示依据真实市场数据拟合的概率转移矩阵，依据概率转移矩阵，分别计算两种CVaR指标和退出概率分布，衡量风险距离CVaR对价格不确定性和退出不确定性的测度效果。