《表1 不同优化方式所得最优策略在不同风险度量标准下的收益率与风险》

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《单位最大个体风险收益投资组合模型——以“一带一路”板块股票为例》

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表1显示，无收益率水平约束下单位最大个体风险收益投资组合模型所得的投资收益率为0.0023，最大个体风险为2.3786*10-4比给定收益率为0.0023的情况下最大个体绝对离差模型与给定收益率为0.0037的情况下单位最大个体风险收益投资组合模型的最大个体风险略大。此外，从图9和图10可知，无收益率水平约束下单位最大个体风险收益投资组合模型比给定收益率为0.0023的情况下单位最大个体风险收益投资组合模型能更好地控制投资组合中各股票的风险。同样，该结论正如前文关于单位风险收益指标作为优化目标优势中的描述，在评价模型绩效方面，最大化单位风险收益指标比采用给定收益率水平下最小化模型风险的优化方式更利于控制投资组合中各股票的风险。