《表3 交易策略执行结果数据统计描述》
用Excel对数据进行统计描述,可知82次执行策略的平均收益率为0.44%,标准误差为0.14%,置信度为95%的置信区间为(0.16%,0.72%)。根据前文的估算结果,每次执行策略的交易费用约为0.15%,这个值小于置信度为95%的置信区间的下限,因此认为选择0.5%的折价率为触发阈值是有效的(见表3)。
图表编号 | XD0090115100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.10 |
作者 | 门宁、吕建军 |
绘制单位 | 中国农业大学经济管理学院、中国农业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |