《表5 云投生态市场模型回归分析》

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云投生态市场模型回归结果如表5所示，市场日收益率系数为正且在1%水平上显著，方程显著性为0.000，可以判断云投生态的个股日收益率与市场指数日收益率存在正向关系，其中α和β的值为0.0027和1.1701。根据Rit=0.0027+1.1701Rmt，估算出云投生态（-30，30）期间的日正常收益率，通过实际结果和估计结果对比得出超额收益率及累计超额收益率。