《表4 宜华生活市场模型回归分析》

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《林业上市公司海外投资与公司绩效分析》

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宜华生活市场模型回归结果如表4所示，市场日收益率系数为正且在1%水平上显著，方程显著性为0.0000，可以判断宜华生活的个股日收益率与市场指数日收益率存在正向关系，其中α和β的值为0.0025和1.0807。根据Rit=0.0025+1.0807Rmt，估算出宜华生活（-30，30）期间的日正常收益率，通过实际结果和估计结果得出超额收益率和累计超额收益率。