《表5 按总市值划分农业股票组合买入并持策略与择时策略结果》
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《惯性效应、择时策略与投资价值——基于农业板块股票的实证研究》
注:B&H代表买入并持有策略(Buy and Hold Strategy);TS代表择时交易策略(Timing Strategy)。下同。
沪深300指数和中证500指数统计指标体现大盘股和中小盘股特征,将农业股票按总市值划分,观测择时交易策略对不同市值股票组合影响。将25支股票按总市值划分,建立每组由5支等权重股票构成投资组合,由总市值最小第1组到总市值最大第5组,对比择时交易策略与买入并持有策略收益,表5从收益率、标准差、夏普比率、波动率、偏度、峰度、J-B值角度对比各组合买入并持有策略与择时策略结果。
图表编号 | XD0071891000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.15 |
作者 | 董竹、周悦 |
绘制单位 | 吉林大学数量经济研究中心、吉林大学数量经济研究中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |