《表2 描述性统计分析：衍生金融工具、套期会计与股价崩盘风险——基于A股金融类上市公司的实证研究》

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《衍生金融工具、套期会计与股价崩盘风险——基于A股金融类上市公司的实证研究》

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表2是主要变量的描述性统计分析。结果表明，两个股价崩盘风险指标，股票回报的负偏度（NCSKEW）和股票回报上下不对称的波动性（DUVOL）的均值分别为-0.42和-0.31，标准差分别为0.57和0.44，说明股价崩盘风险在样本内部存在差异，为后续的回归分析提供可能。