《表8 替换控制变量的稳健性检验》

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《经济不确定性、金融化与大宗商品价格协同性》

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数据来源:作者计算。

变量替换后的回归结果如表8所示，其中回归（1）（2） 分别采用年度时间固定效应与板块时间固定效应；（3）（4） 均采用年度时间固定效应且分别在替换控制变量前后加入宏观经济不确定性与经济政策不确定性的代理变量以保证结论稳健。结果证实VIX指数均在1%的显著性水平下正向作用于大宗商品价格协同性的代理变量，说明结论稳健。