《表1 6 流动性过剩时期市场指数超额收益率GMM回归结果》
注:(1)括号内为t统计量;(2)***、**、*分别表示在1%、5%和10%的置信水平上显著。
为保持一致性,回归样本和时间跨度与上文保持一致,分别采用上证综指、沪深300指数以及申万一级行业的月度超额收益率对模型(15)进行了回归分析,回归结果如表16及表17所示。
图表编号 | XD0067322200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.10 |
作者 | 马勇、何顺 |
绘制单位 | 中国人民大学财政金融学院、中国财政金融政策研究中心国际货币研究所、中国人民大学财政金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |