《表1 8 流动性不足时期市场指数超额收益率GMM回归结果》

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《货币周期与资产定价:基于中国的实证研究》

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注:（1）括号内为t统计量；（2）***、**、*分别表示在1%、5%和10%的置信水平上显著。

与上文相同，对分别采用上证综指、沪深300指数以及申万一级行业的月度超额收益率对模型（16）进行回归分析，表18及表19报告了回归结果。