《表2 银行竞争与信贷风险关系的回归结果》
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《银行竞争对信贷风险的影响及基于经济周期的非对称性研究》
注:1.列(1)、(2)分别为有和无控制变量情形下,不良贷款率对Lerner指数的FE回归结果,列(3)为不良贷款率对Lerner指数的Tobit回归结果,列(4)、(5)为不良贷款率分别对HHI、Boone指数的FE回归结果,列(6)为以Lerner指数的滞后期、贷款规模、HHI及HHI二次项作为Lerner
为验证实证结果的稳健性,采用如下几种方法进行检验:一是进行无控制变量回归,即除Lerner指数外不添加控制变量,回归结果如表2中列(2)所示;二是更换实证模型,考虑到不良贷款率取值以0为下界、1为上界,为受限因变量,故采用针对有上限、下限或者存在极值等问题的面板Tobit模型进行稳健性检验,回归结果如表2中列(3)所示;三是更换竞争度指标,采用HHI、Boone指数替换Lerner指数进行回归,回归结果如表2列(4)、(5)所示。从回归结果可见,核心解释变量的回归系数基本保持不变,进一步支持了上述的研究结论。
图表编号 | XD0059693100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 童玉芬、陆军、陈小平 |
绘制单位 | 广东省社会科学院、中山大学岭南学院、中国邮政储蓄银行广东省分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |